高频交易常见策略有哪些？股票中的高频交易是怎么操作的？

高频交易常见策略有哪些?

(1)做市交易

通过提【tí】交限价买入或卖出【chū】委【wěi】托来赚取买卖盘【pán】的差价, 、利用做市商来【lái】为头寸提供【gòng】流动【dòng】性，流动性越强，可交易的几率就越大.

(2)收报机交易

通【tōng】过对报【bào】价和交【jiāo】易量等【děng】公【gōng】开透【tòu】明的【de】市场数据的【de】监视，计算机可能会分析出一些尚未【wèi】被报道【dào】出的消息，利于这种【zhǒng】信息优势进行交易获利。

(3)统计套利

挖掘【jué】市【shì】场上发生了暂【zàn】时【shí】的可预测的统计偏离，然后进行【háng】交易获利,一般是许多大型【xíng】投资银行和对冲基金的常规量化交易策略。

(4)低延迟策略

通【tōng】过对【duì】市场数【shù】据超低延迟访问，交易系【xì】统利用不同市场间极小的信息获取【qǔ】速度优势进【jìn】行【háng】交易【yì】获利。

(5)订单属性策略

通过市场订单属性数据【jù】来识【shí】别【bié】来识别那【nà】些次优价【jià】格【gé】的订单【dān】，交易系统通过捕捉他们【men】，可能给对手提供一个仓位，通过跟踪这些订单属【shǔ】性更精准预测价格变化。

股票中的高频交易是怎么操作的?

按照字面【miàn】意思，任何能够以【yǐ】较高频率进行交易的系【xì】统都可以叫“高频交易【yì】系【xì】统”。比如说【shuō】你用【yòng】VBA写个小【xiǎo】程序【xù】，连上券【quàn】商给你的接口，也完全【quán】可以按【àn】毫秒级进行交易，你也可以说自己【jǐ】开发了一个【gè】“高频交易【yì】系统”。 交易指令：交【jiāo】易【yì】指【zhǐ】令完全由电脑发送，对【duì】市场数据的响应延时在【zài】微秒级(VBA退散)。

系统：系【xì】统由专用的软硬【yìng】件组【zǔ】成，研发【fā】时【shí】需要大量计算【suàn】机专家级的工作(散户【hù】随便编个【gè】小【xiǎo】程序退散)。 位置：系统的硬件【jiàn】需要放在【zài】离【lí】交易所主机很近的位置上，所谓 co-location。并且得到门的准入许【xǔ】可证，交易指【zhǐ】令直接发【fā】送至交易所【suǒ】(而不【bú】是【shì】通过券商中转)。

符合这三点的，就可以叫做高频交易系统。